Tìm hiểu giá trung bình theo khối lượng VWAP là gì có rất nhiều ý nghĩa với các nhà đầu tư giao dịch theo ngày. Phân tích vai trò của nó và cách sử dụng trong forex.
Trong giao dịch forex, có đến 1001 vấn đề về các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật mà trader cần tìm hiểu. Nội dung hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trung bình theo khối lượng VWAP.
Đây là một chỉ báo đặc biệt, hữu ích và quan trọng với các chiến lược day trading. Cùng tìm hiểu để có thêm kinh nghiệm và kỹ năng trade forex, nâng cao kỹ thuật đầu tư của mình qua nội dung chi tiết dưới đây.
Giá trung bình theo khối lượng VWAP là gì?
Khái niệm giá trung bình theo khối lượng VWAP có rất nhiều cách gọi:
- Giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số
- Giá trung bình có trọng số
- Chỉ báo đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số
Đường trung bình này là một nhân tố khá đặc biệt. Nó dựa vào giá và khối lượng giao dịch để được xác định. Hiểu theo cách đơn giản, thì chỉ báo này chính là điểm chuẩn để cung cấp cho trader dữ liệu về khối lượng trung bình đã được giao dịch trong ngày.
Với điều này, VWAP sẽ giúp nhà đầu tư có được cái nhìn sâu sắc nhất về thị trường. Cả xu hướng, giá trị tài sản và thông qua đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra các kế hoạch giao dịch.
Ngoài sử dụng giao dịch như cách dùng chỉ báo thông thường, khi chỉ báo VWAP giao cắt với giá, đó là tín hiệu để trader vào hoặc thoát vị thế. Trong các giao dịch lớn thì điều này vô cùng ý nghĩa.
Giá trung bình theo khối lượng được xem là một trong những chỉ báo forex cơ bản nhất. Nó có thể ứng dụng với nhiều loại tài sản, bao gồm cả chứng khoán. Sử dụng chỉ báo về khối lượng giao dịch chính là cách an toàn để xác định xu hướng. Hoặc xác định chính xác các điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này thực tiễn, dễ sử dụng, quan trọng và bất cứ trader nào cũng nên tìm hiểu.
Đặc điểm của VWAP là gì?
Theo giới chuyên gia, VWAP là một chỉ báo chậm. Tức là nó không tính dự đoán giá và nó chỉ có ý nghĩa trong ngày. Vì các thông số của nó đều thể hiện trong 1 ngày giao dịch. Trader có thể kết hợp nó với các chỉ báo khác để đưa ra tín hiệu giao dịch tốt nhất.
Một số đặc điểm đáng chú ý của đường giá VWAP là:
- Đường giá xuất hiện dưới dạng 1 đường duy nhất trên biểu đồ. Và nó được tính toán theo các khung thời gian nhỏ. Giao diện của nó tương tự như giao diện của đường trung bình động MA.
- Đường VWAP được sử dụng bởi các nhà giao dịch bán lẻ lẫn chuyên nghiệp. Nó là sự kết hợp giữa giá và khối lượng nên cho tín hiệu khách quan và chuẩn xác nhất. Do đó, trader hoàn toàn có thể đưa nó vào công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Có thể dùng nó để xác định chính xác xu hướng trong ngày và xác lập chiến lược day trading.
Tính giá trung bình theo khối lượng như thế nào?
Hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch đều sẽ hỗ trợ trader công cụ tính toán tự động VWAP. Tuy nhiên, trader cũng cần phải biết được công thức tính của nó. Khi đó, bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn bản chất của chỉ báo này.
Công thức để có thể tính được giá trung bình theo khối lượng:
VWAP = ∑ ( Mức giá điển hình x khối lượng giao dịch)/ ∑ Khối lượng giao dịch
Quy trình để tính VWAP được thực hiện như sau:
- Bước 1: Trader tiến hành chọn khung thời gian giao dịch. Khung thời gian lý tưởng nên là những khung nhỏ. Ví dụ như M1 hoặc M5 sẽ là lựa chọn tốt nhất.
- Bước 2: Tính mức giá điển hình. Mức giá điển hình sẽ được tính theo công thức bằng trung bình cộng của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Tức là: (High + Low + Close)/3.
- Bước 3: Sau khi đã có được giá điển hình, thì trader chỉ cần nhân với khối lượng giao dịch trong thời gian đã chọn. Ví dụ, trong khung đó có 1 triệu giao dịch, thì nhân với 1 triệu.
- Bước 4: Tiến hành tính giá trị của VWAP trong khung thời gian đã chọn. Và đây là giá trị VWAP đầu tiên. Các giá trị kế tiếp cũng sẽ được tính tương ứng. Sau đó, sẽ tiến hành chia cho tổng khối lượng giao dịch đến hết thời điểm được tính toán. Kết quả cuối cùng, bạn sẽ có được giá trung bình theo khối lượng cho mỗi thời kỳ. Trên biểu đồ giao dịch, dữ liệu này cũng sẽ được hiển thị lên và trader từ dó có thể đưa ra được các nhận định về xu hướng giá.
Ý nghĩa của giá trung bình theo khối lượng VWAP
Hiểu được giá trung bình theo khối lượng là gì, vậy trader có biết tính toán, xác định được nó có ý nghĩa gì không? Có thể thấy, đây là một công cụ mang đến rất nhiều giá trị giao dịch:
Hỗ trợ nhận diện xu hướng giá
Cũng như những đường trung bình giá khác, VWAP được tính từ mức giá cao nhất, cho đến mức giá thấp nhất và mức giá đóng cửa. Với công thức này, nó có thể đưa ra nhưng kết quả chính xác về xu hướng giá hiện tại. Từ kết quả đó, trader phần nào có thể nhận diện được xu hướng chính của thị trường.
Hỗ trợ xác định tính thanh khoản của thị trường
Giá trung bình theo khối lượng VWAP sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán giá trị. Mà khối lượng giao dịch lại đại diện cho tính thanh khoản của thị trường. Điều này có nghĩa là, VWAP cũng sẽ đại diện cho tính thanh khoản thị trường. Khi thanh khoản lớn, thì mới có thể đảm bảo được khớp lệnh.
Do đó, chỉ số VWAP đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư yêu thích các giao dịch quỹ. Theo hướng giao dịch này, nếu giá di chuyển bên dưới chỉ số VWAP thì trader sẽ vào lệnh mua. Lúc này, khớp lệnh sẽ được thực thi nhanh chóng. Vì tình trạng thị trường lúc này lệnh bán đang chiếm ưu thế.
Ngược lại, nếu giá di chuyển bên trên của VWAP thì trader tiến hành bán ra. Vì lúc này, thị trường đang ở mức mua mạnh và các lệnh bán sẽ có tính thanh khoản tốt nhất.
Bổ trợ tốt khi sử dụng các đường MA
Mặc dù có một sự thật là nhiều nhà đầu tư thường nhầm lẫn giữa VWAP và MA, nhưng đây lại là công cụ hỗ trợ chuẩn xác cho những ai chọn MA để giao dịch.
Để có thể đưa ra được dữ liệu chuẩn xác, đường trung bình động MA bắt buộc phải cần một khoảng thời gian dài. Do đó, trong các giao dịch ngắn hạn thì MA gần như không có hiệu quả. Nó không phải là công cụ phù hợp để giúp trader vào lệnh.
Trong khi đó, độ trễ của VWAP gần như không có. Vì nó đơn thuần chỉ dựa vào khối lượng giao dịch. Chính vì vậy, kết hợp giữa 2 công cụ này sẽ giúp cung cấp tín hiệu thị trường tốt hơn.
Giá trung bình theo khối lượng VWAP có thể hỗ trợ giao dịch khi thị trường sideway
Thị trường ở trạng thái đi ngang – sideway – được xem là chiến phần lớn thời gian trong tổng thời gian thị trường. Thế nhưng, đây cũng là giai đoạn có rủi ro khá cao. Chính vì vậy, để an toàn thì hầu hết các nhà đầu tư đều chọn lựa đứng bên lề.
Thế nhưng, với khối lượng giao dịch được xác định thông qua VWAP, trader có thể tìm được tiềm năng khả khi. Chỉ cần so sánh chỉ báo VWAP với các vùng hỗ trợ, kháng cự, trader có thể tìm được cơ hội tốt để vào lệnh. Khi đó, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội giao dịch. Có thể ở lại thị trường lâu hơn, và nhanh chóng vào lệnh để kiếm lợi nhuận.
Phân biệt VWAP và đường trung bình động MA
Trên biểu đồ giao dịch, trader có thể thấy được giá trung bình theo khối lượng VWAP và đường MA có nhiều điểm giống nhau. Nếu không cẩn thận, thiếu kinh nghiệm, sự nhầm lẫn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, về bản chất thì 2 chỉ số này hoàn toàn khác nhau. Chúng tính toán những giá trị khác nhau:
- VWAP được tính theo khối lượng giao dịch. Tức là tổng khối lượng giao dịch trung bình theo ngày là bao nhiêu.
- Đường MA chỉ đơn thuần là tính toán giá trị đóng cửa của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như trong 10 khung thời gian khác nhau, thì MA sẽ là giá trị trung bình của 10 phiên đóng cửa. Nó chỉ là đại lượng về giá. Nó không hề liên quan đến khối lượng giao dịch trong ngày hay trong khung thời gian giao dịch.
Giao dịch với VWAP có những hạn chế gì?
Giá trung bình theo khối lượng VWAP là chỉ báo trong ngày. Vào ngày hôm sau, nó sẽ được khởi động lại. Và như thế, nếu trader cố gắng tạo dựng khái niệm VWAP của nhiều ngày, thì hiệu quả của nó sẽ bị sai lệch so với những gì mà chúng ta tìm hiểu trên đây.
Trong mọi trường hợp, VWAP không phải là yếu tố duy nhất để xem xét và dự đoán thị trường. Trong xu hướng tăng giá mạnh mẽ, trader không nên đặt kỳ vọng giá sẽ giảm xuống dưới VWAP. Chính vì vậy, việc chờ đợi này có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Thêm một vấn đề nữa, VWAP dựa trên các giá trị lịch sử. Nó dựa vào giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất. Chỉ báo sẽ tăng độ trễ nếu bạn quán chiếu sai cách, sử dụng nó ra ngoài những khung thời gian mà nó gắn liền.
Để có thể giao dịch hiệu quả cùng chỉ báo VWAP, trader cần lưu ý một số vấn đề sau đây:
- Chỉ đặt lệnh mua nếu thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng giá
- Chỉ thực hiện lệnh bán nếu thị trường có đà giảm mạnh mẽ. Hãy dựa trên khung thời gian cao hơn để có được cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường.
Kết luận
VWAP là gì thực sự là một nội dung khá thú vị cho những trader mới. Kể cả những trader nhiều năm kinh nghiệm, đây cũng là một phạm trù cần tìm hiểu và ứng dụng trong giao dịch. Nó là một phần của phân tích kỹ thuật và không thể thiếu với những day trader – những nhà đầu tư theo ngày.
Hy vọng bài viết trên đã chia sẻ được nội dung giá trung bình theo khối lượng VWAP là gì. Cách sử dụng, ưu điểm và những hạn chế của nó. Hãy sử dụng một nền tảng thật tốt để tính toán VWAP chuẩn xác. Từ đó, bạn cũng sẽ có được những giao dịch đạt hiệu quả nhất.
